Хоррор на выживание с видом от первого лица, вдохновлённый японской мифологией и стилизованный под эстетику ранних 3D-игр с консолей пятого поколения. Сюжет игры разворачивается вокруг таинственных исчезновений детей, в том числе сына главного героя, Джина. Получив угрожающее письмо от похитителя, протагонист отправляется на поиски пропавших в жуткий старый японский дом.
Центральным персонажем игры является Юки-онна — женщина-дух из японского фольклора, связанная с холодом, снегом и льдом. Она появляется во время метелей и обладает сверхъестественными способностями. Игроку предстоит столкнуться с ней и другими мистическими сущностями в ходе напряжённого и пугающего приключения.
Игровой процесс Yuki Onna построен на исследовании локаций, решении загадок, скрытности и выживании. Герой, вооружённый лишь фонариком, должен пробираться через мрачные комнаты и коридоры старого дома, избегая встречи с монстрами. Однако по мере прохождения у игрока появляется возможность обзавестись оружием и дать отпор врагам, что влияет на развитие сюжета и концовку игры.
Одной из особенностей Yuki Onna является система перманентной смерти. У игрока есть только одна попытка, чтобы спасти похищенных детей, и в случае гибели приходится начинать прохождение заново. Это решение разработчиков усиливает напряжение и погружение в атмосферу игры, заставляя игрока действовать осторожно и продуманно.